Глава 1. Зачем необходимо построить систему?

Будущие системы торговли могут быть успешными только, когда им следуют с религиозным фанатизмом и что он, чтобы сделать, Вы должны чувствовать себя удобными и быть уверенными в системе. Без уверенности аукционы не будут потрачены однородно. Процесс постройки и трудоемкое тестирование Вашей собственной системы торговли помогут достигнуть необходимого уровня доверия прежде, чем будет первая реальная торговля.

Создание Вашей собственной системы торговли не только помогает развиться, элементы, важные для, доверяют этому, но также и позволяет регулировать это для реализации Вашего личного предпочтения. Каждая система должна быть развита для достижения лучших результатов, принимающих во внимание характер и предпочтение торговца, который применит это. Торговец, который развивает собственный торговый метод, должен быть хорошо знакомым и с нормой торговли, и с природой риска, врожденного от процедур, которые нужно передать. В этом случае торговец с вероятностью большей будет следовать за системой в критической ситуации. Если два торговца используют ту же самую систему, и она принадлежит типу систем, стоящих перед частыми потерями, один торговец может принять потери и продолжить торговлю, в то время как другой может потерять доверие и подать шары прочь.

Один торговец будет победителем, другой - проиграет. Один торговец будет утверждать, что это была превосходная система, и другой - что заявление этой системы было катастрофической ошибкой, и они оба будут правильными по оценкам.

Поскольку мы были убеждены, та будущая торговая очень личная вещь, лучшая система для одного торговца может казаться абсолютно недопустимой Для другого. Есть неисчислимое количество элементов системы торговли, где личное предпочтение входит в игру. Например, некоторые торговцы неопределенно чувствуют, покупая на сильной тенденции или продавая после длинного падения. Эти торговцы могут предпочесть проект системы, которая покупает только после падения, и продает после консолидации.

Много торговцев, которые ненавидят дергания, возникающий на близких остановках, предпочтут систему со свободными остановками. Некоторые торговцы потребуют высокую деятельность от системы, потому что они неистово желают постоянное действие на рынке, в то время как другие предпочтут вступать очень легкий, точно на рынке только, когда возможность будет казаться почти идеальной.

Профессиональные торговые советники оказываются перед еще более трудной проблемой, потому что должен развить систему, которая должна удовлетворить не только к их личному предпочтению, но также и ожидаемому предпочтению их клиентов. Профессиональные системы становятся более консервативными, который комбинирует скромный доход с минимальными потерями. Корпоративные и частные инвесторы, возможно, лучше, поданы такими системами, потому что обычно это - возбужденные скептики, которые с высокой вероятностью могут убрать назад средства или изменить советников в первых неблагоприятных сигналах. Частные торговцы, которые имеют преимущество работы из собственных систем торговли, могут весьма оставить осторожный подход и искать способ делать деньги со всей возможной скоростью, это недостаточно обращает внимание на тяжелые психологические и финансовые удары, помещенные отказами. Личным решением и тестированием собственных систем, они будут, лучше подготовлен к встрече неизбежных нерентабельных периодов, которые приведут менее уверенных торговцев к завершению подобного агрессивного подхода. Если было возможно Вам быть одним из таких агрессивных торговцев, просто убеждены, что система, развитая Вами одинаково точно, отвечает и на Вашу терпимость на потери, и на страсть к призам.

Оплата за преимущества

Постройка системы торговли состоит из последовательных связанных решений, у каждого из которых есть преимущества, но также и требует оплату за них. Разработчик системы должен развиться разумно установленный альтернативных решений и осторожно весить их достоинства и недостатки. Тайна заключительного успеха будет зависеть от Вашей способности точно, чтобы поднять процедуры, которые приведут к желательным результатам за минимальную цену, одновременно согласуясь с Вашим личным предпочтением, относительно особенностей системы. Например, чтобы избежать эффекта "дерганий" это возможно за счет расширения Ваших остановок. Однако оплата за это будет то, что нехватка, что Вы понесете большие потери. Умный проектировщик системы попытается преодолеть эту проблему выбором решения, которое избежит большинства "дерганий" в минимальном увеличении потерь. Когда деловая разработка системы проблем, подарки не случаются. Признайте, что есть оплата или нехватка каждого преимущества, и выполнять анализ для точного определения размера этой оплаты, ли и затем решать есть это этого.

Определите проблему, и затем решите это

Для достижения успеха как основатели систем необходимо для нас захватить два компонента их постройки: точное определение проблем на каждой стадии и выборе самого подходящего решения от набора доступного. Как есть ряд решений для каждой проблемы, мы должны поднять вариант, самый удобный с точки зрения личного предпочтения, целей системы и оплаты за это решение. Есть очень немногие эффективное требование решений за постижимую цену. Поскольку мы подчеркнули, прежде всего необходимо определить проблему.

Глава 2. Входная проблема

Сложности постройки системы не могут понять БОЛЬШИНСТВО торговцев и просто попытаться найти индикатор Священного Graal, который сделает все на свету.

Такие торговцы готовы полагать, что один идеальный индикатор определит все тенденции, чтобы установить время возникновения и даже сигнализировать о выходах и поворотах. Если это не было бы здорово, если бы рынки и действительно были таким простым? Популярная практика, чтобы назначить доверяет одному индикатору, делающему ряд сигналов, неизбежно обречен на отказ, потому что, когда природа любого из элементов системы изменится, система потерпит неудачу. Мы полагаем, что это было бы более разумным, чтобы изолировать и проверить каждую из проблем, и затем точно выбрать соответствующие индикаторы для каждой определенной цели. Вводя подход множественных проблем/решений, мы ожидаем развивать гибкую динамическую систему, которая выживет в реальном мире вечно изменяющегося состояния рынка.

Квалифицированный вход в положении может быть по сравнению со стрельбой от пистолета на цели. Сначала мы должны стремиться (находить руководство). Тогда петуху, чтобы (подготовиться), и затем гладко нажать более аккуратный крюк (чтобы вступить в рынок). В любой момент рынки состоят из, по крайней мере, три тенденции. Первая тенденция - долго (недели и месяцы), который мы используем для определения ориентации рынка. Вторая тенденция средней продолжительности (последнее в некоторые дни), который мы теперь должны определить, используя более чувствительные индикаторы. Последняя тенденция - самое краткосрочное ценовое движение (вчера и сегодня), который мы будем использовать для точного входа. В ходе решения проблемы определения тенденции мы предложили немного от набора возможных индикаторов определения руководства: различные скользящие средние числа, списки кинжалов-zeroes, долго линейные регрессы, линии тенденции и комбинация индикаторов. Поскольку долгосрочное руководство рынка было определено - наш после проблемы найти индикатор среднего срока, который даст ряд сигналов в долгосрочной тенденции. Ряд сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет, необходим для нас прежде, чем долгосрочный индикатор позволит нам торговать в этом направлении. Помните точную последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первое, тогда - средний срок и, наконец, долгосрочные сигналы. К тому времени, когда мы определим долгосрочную тенденцию, первые промежуточные и краткосрочные сигналы уже возникнут. Таким образом, мы желаем использовать промежуточные и краткосрочные сигналы, которые повторятся несколько раз в долгосрочной тенденции.

Поднимите индикатор

Список полезных промежуточных индикаторов может включать перекрестки DMA (Двойное Скользящее среднее значение - двойные скользящие средние числа), разрывы канала, двигая средние числа, параболические сигналы, нарушения линий тенденций, исследования кинжалов-zeroes, и также любое количество методов признания моделей. У каждого торговца есть любимый индикатор, и любой из них, вероятно поскольку это хорошо, так же как другой. Необходимо помнить, что мы строим систему вокруг комбинации индикаторов, таким образом важность отдельного индикатора, как правило, втискивает совокупную систему. Все, что Вы должны сделать, это, чтобы найти индикатор, к которому Вы доверяете также, который даст ряд краткосрочных сигналов во время длинной тенденции.

Реальный вход начат деятельностью рынка, за которой следует промежуточный сигнал. Кроме того, есть выбор механизма начала. Например, поместите входной пункт в новый пик или пустоту движения или выберите очко остановки от границ сегодняшнего пика или пустоты. Вероятно, Вы хотите быть очень осмотрительными и ждать с входом к ряду пиков или пустот. Если Вы менее терпеливы, Вы можете выбрать вход на первом закрытии в правильном направлении. Важная вещь, которая здесь должен помниться, состоит, который необходим, что ценовые действия подтвердили сигналы других Ваших индикаторов и позволили рынку больше всего начинать Ваше возникновение. Большинство хороших торговцев немедленно получает прибыль с начала работы. Наша цель пойти синхронно со всеми тремя тенденциями с самого начала. Терпение вознаграждено. Тестирование, потраченное Группой Торговли Системы и Исследований Работ (группа пользовательского Автора Системы Плюс), показало, что результаты системы пересечения двойных скользящих средних чисел могли быть радикально улучшены ожиданием разрыва пика того дня, в который произошло пересечение.

В заявлении тактики ожидания разрыва для входа совокупное возвращение в теоретический счет на периоде тестирования пяти с половиной лет увеличилось для 177 процентов (от 22 процентов до 62 процентов). Доход для торговли подпрыгнул для 275 процентов! Исследователи проверили 56 комбинаций скользящих средних чисел на 10 различных рынках во время периода с января 1984 до июня 1989. Команда исследования пришла к заключению, что ожидание, в то время как сам рынок войдет в них в торговлю, подняло доход для торговли, уменьшило необходимую капитализацию, понизило количество аукционов и по существу сняло совокупные доходы. Теперь у всех нас все еще есть другая проблема, которая должна быть решена перед возникновением. Мы должны защитить нас от больших потерь задачей остановки потерь.

Глава 3. Задача остановки потерь

Любой квалифицированный торговец подтвердит, что заказы относительно остановок потерь необходимы для предотвращения катастрофических потерь. Торговцы, которые размышляют на рынках без остановок потерь, обречены на отказ, единственная вещь, которая может измениться, так на сей раз, для которого они будут разрушены. Остановка потерь подобна платежам в страховом полисе и должна быть рассмотрена как необходимая оплата за бизнес.

Близко остановка потерь по сравнению с далеким

Остановки потерь вообще разделяют на двух категориях: закройтесь и далеко. Идеальная остановка должна быть той, которые расположены достаточно далеко едва, чтобы переступить через случайные границы или с технической точки зрения лишенного смысла ценовых движений, и в течение также времени достаточно близко для удобного контроля рисков в торговле. Мы узнали, что эти идеальные параметры взаимно исключают друг друга, который нас заставил, чтобы уменьшить поиски до остановок, которые установлены, или очень близко, или очень далек. Давайте считать весь pro's и довод "против" каждым из вариантов.